Лекция 23: Автокорреляция в рядах динамики

Подробности

Категория: Статистика от НОУ ИНТУИТ

Коэффициент автокорреляции. Автокорреляция в остатках. Критерий Дурбина -- Ватсона. Уравнение авторегрессии и нахождение его коэффициентов. Корреляция рядов динамики. Коррелирование иуровней рядов динамики. Исключение автокорреляции в рядах динамики. Коррелирование отклонений от выровненных уровней. Коррелирование последовательных разностей. Корреляция рядов с лагом. Скользящие коэффициенты корреляции. Определение уравнения регрессии для связанных рядов динамики.